ブラウン運動(やレビ過程)に基づいた微積分学である 確率解析の離散版の類 似物である離散確率解析について その目的と応用，特に数理ファイナンスへ の応用について紹介します．

I will talk on “discrete stochastic calculus”, its target and applications, especially to mathematical finance. It is a discrete analogue of the stochastic calculus based on Brownian motions (or Levy processes).

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