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seminar:2014:007

第07回

  • 講演者: 赤堀 次郎 氏(立命館大学)
    • 題目:離散確率解析について(On Discrete Stochastic Calculus)
    • 日時:平成26年6月11日(水)17:30–18:30

ブラウン運動(やレビ過程)に基づいた微積分学である 確率解析の離散版の類 似物である離散確率解析について その目的と応用,特に数理ファイナンスへ の応用について紹介します.

I will talk on “discrete stochastic calculus”, its target and applications, especially to mathematical finance. It is a discrete analogue of the stochastic calculus based on Brownian motions (or Levy processes).

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seminar/2014/007.txt · 最終更新: 2017/11/16 18:23 (外部編集)